隔弱水河湾而建。乃是前汉肩水都尉府所在。东岸为东城，西岸为西城。东城长一百五十丈（350米），宽一百三十五丈（250米），由外城、内城和鄣三部分组成。前汉筑城时不惜工本，时下亦完好。东西二城相隔四里，两城隔河相望，墙系夯土板筑而成，其筑法完全相同，大小亦相若。

今汉时，乃是居延人的草场、粮仓和马邑。月前却被鲜卑所占。小月氏乃游牧后裔。居延绿洲又适合牧马。故养马颇多。不料除去四千小月氏骑兵